O Sistema Integral Resolução 3490 está preparado para realizar os cálculos necessários para a Alocação de Capital exigido pelo BACEN

Principais funções:

Patrimônio de referência exigido (PRE)
Fatores de ponderação e mitigação de risco
Carteira de negociação e demais posições
Análise das parcelas componentes do PRE
- Parcela do Risco de crédito: EPR
- Risco de mercado: CAM, JUR, COM, ACS
- Risco operacional: OPR

1. Parcela de risco de crédito

RM regulatório
- Aplicável somente às operações da carteira de negociação
- Operações ativas , passivas e derivativos
  - Fluxos de caixa das operações marcados a mercado (MtM) e
  - Os MtMs deverão ser agrupados linearmente em 11 vértices .
Cálculo do RM regulatório
- PCAM : Parcela de RM em Câmbio (Moedas e ouro)
  - Circular não publicada
- PJUR : Parcela de RM em taxas de juros
  - Mensuração de risco de Taxas de Juros no “trading book”
- PCOM : Parcela de RM em commodities
- PACS : Parcela de RM em ações
Mensuração de risco de preço de ações no “trading book”
Parcelas componentes do cálculo do RM regulatório
- PCAM : Parcela de RM em Moedas e ouro (Circular não publicada)
- PJUR : Parcela de RM em taxas de juros
  - PJUR1: Risco de taxas de juros prefixadas (Circular 3.361)
  - PJUR2: Cupons de moedas estrangeiras (Circular 3.362)
  - PJUR3: Risco de taxas de juros prefixadas (Circular 3.363)
  - PJUR4: Risco de taxas de juros prefixadas (Circular 3.364)
- PCOM : Parcela de RM em commodities (Circular 3.368)
- PACS : Parcela de RM em ações (Circular 3.366)

Aspectos regulatórios
- Gestão e controle de RO: Resolução 3380
- Parcela de exposição em risco operacional (POPER)
  - Base de cálculo do RO regulatório (não publicada)

7-1"; urchinTracker();