Soluções de gestão de riscos destinadas a operadoras de planos de saúde
Destinado a operadoras de planos de saúde suplementar regulamentadas pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).
A RN 569 de dezembro de 2022 da ANS, implementa o controle do Capital Regulatório (limite mínimo do patrimônio líquido ajustado) das operadoras junto com as RN 518 e RN 507 que implementa a governança, gestão de riscos e controles internos.
CBR integral
Com a reconhecida expertise em sistemas de risco, o sistema CBR integral da Integral Trust objetiva solucionar todas as exigências encaminhadas pela instituição ANS no que se refere a riscos e seus regulatórios.
CRS – Capital de Risco de Subscrição
Anexo IV da RN 569
Medida de incerteza relacionada uma situação econômica adversa que contraria as expectativas da operadora no momento da elaboração de sua política de subscrição quanto as incertezas existentes nas estimativas das provisões técnicas e na precificação.
CBR – Capital Baseado em Risco
RN 569
Regra de capital que define montante variável a ser observado pelas operadoras em função de fatores pré-determinados por modelo padrão estabelecido pela ANS, compreendendo os principais riscos envolvidos nas atividades relacionadas à operação de planos de saúde.
CRM – Capital de Risco de Mercado
Anexo VII da RN 569
Medida de incerteza relacionada à exposição a perdas devido à volatilidade de preços de ativos tais como preço de ações, taxas de juros e preços e imóveis e passivos.
CRO – Capital de Risco Operacional
Anexo VI da RN 569
Medida de incerteza relacionada à perdas causadas devido a falhas de procedimentos internos, sistemas e pessoas.
CRC – Capital de Risco de Crédito
Anexo V da RN 569
Medida de incerteza relacionada probabilidade da contraparte de uma operação, ou de um emissor de dívida, não honrar, total ou parcialmente, seus compromissos financeiros, ou de ter alterada sua classificação de risco de crédito.
Evolução da ANS para implementação do CBR
RN 451 – define Capital Regulatório e os riscos de subscrição(CRS) e créditos(CRC)
Março/2020
RN 468 – Divulgação do modelo padrão de cálculo para CRO
Junho/2021
RN 569 – Divulgação do modelo padrão de cálculo para CRM
Dezembro/2022
Implementação obrigatória CBR – Capital Baseado em Riscos Para todas as operadoras
Janeiro/2023
Elementos chave
Módulos Gerenciais
São desejáveis, mas não obrigatórios a não ser se optarem por um nível de excelência em riscos.
Inclui teste de stress, Backtests, outras modalidades estatísticas, além de simulações e outras funcionalidades.
Risco de Mercado-RAC
- Monitorar o risco de mercado dos fundos é algo que faz parte do nosso DNA
- Demonstra parte das funcionalidade como o Backtest e o Var com os preços e volatilidades do dia
- Utilizamos por padrão a mesma metodologia proposta pela ANS (simulação através do Método de Monte Carlo), existem outras.
- Sistemas atuais estão voltados ao atendimento dos regulatórios do BACEN é esperado que existam pequenos ajustes para alguma demanda mais específica.
- Agrupamento de vencimentos por exemplo é um dado que pode ser alterado, não há referências na ANS sobre o agrupamento desejado.
- São paramétricos então é possível algum ajuste mais específico ou diferente da atual.
- Simula em quanto tempo a instituição consegue vender a própria carteira, seus limites e apetites ao risco
Risco de Liquidez
- Permite a simulação de cenários com parâmetros;
- Permite a simulação de cenários econômicos para verificação da sensibilidade da liquidez às variações da taxa de juros e de câmbio;
- Permite múltiplas empresas e usuários; Multiusuário; multiempresas.
- Principais características:
- Atraso no recebimento de créditos;
- Inadimplência;
- Antecipação de valores captados;
- Renovação de ativos e passivos;
- Conversão em caixa de ativos líquidos;
- Requerimento de margem de garantia;
Limites
- Referência pela ANS;
- Acompanha os limites impostos pelas regras de cada fundo de modo individualizado;
- Acompanha a carteira geral considerando todos os ativos financeiros e os limites impostos pela ANS (RN.392 e Res. CMN 4.444/15);
- Origem através de XMLs dos fundos e suas normas;
- Análise individual de cada fundo;
- Segrega carteiras por segmento, subcategorias, concentração, dentre outros;
- Análise de desempenho, desempenho ajustado ao risco e índices de descolamento ao benchmark não fazem parte desse escopo.
Risco Operacional
- Desenvolvido para controlar, registrar, avaliar, monitorar e mitigar riscos operacionais, atendendo as melhores práticas;
- Sistema de mapeamento de risco operacional, autoavaliação, registro de incidentes e gestão de risco operacional, com tecnologia Web;
- Principais características:
- Mapeamento da estrutura organizacional, linhas de negócio e de controles, conforme características e perfil da instituição;
- Categorização dos riscos;
- Diversos níveis de agregação;
- Estrutura organizacional totalmente parametrizável;
- Registro e armazenamento de informações referentes às perdas associadas ao risco operacional;
- Classificação e monitoramento das perdas previstas e não previstas;
- Permite autoavaliações, possibilitando a instituição analisar qual melhor estratégia para mitigar riscos considerados relevantes;
- Fornece dados e relatórios para ações de mitigação respeitando as políticas da instituição.
Benefícios
- Disponibilidade de um sistema de informação para o tratamento regulatório controlado pela ANS;
- Otimização dos processos de cálculo dos riscos definidos pela instituição reguladora;
- Geração e envio dos dados exigidos pela agência reguladora conforme as regras estabelecidas pela instituição;
- Maior produtividade e comunicação com base nas informações coletadas e processadas pelo sistema da Integral Trust;
- Melhor conhecimento sobre as atividades da operadora em relação às exposições de riscos e compartilhamento com contrapartes;
- Simulação e estresse das exposições de risco;
- Relatórios de resultados sintéticos e analíticos.