Risco BACEN

• Segregação por fator de risco, produto financeiro, unidade de negócio e empresa.
• Suporte para múltiplas carteiras, empresas e usuários.
• Criação de cenários de mercado para análise de stress.
• Simulação de novas operações com resultados imediatos.
• Verificação do modelo por backtesting.
• Atualização de cotações online.

Principais características:

• Estimativa de Perdas: Capacidade de estimar as perdas associadas ao risco de crédito com base em parâmetros comportamentais das operações de crédito, bem como de operações de derivativos e aplicações financeiras.
• Cálculo do V@R: Realiza o cálculo preciso do Valor em Risco (VaR) e do capital econômico relacionados ao risco de crédito.
• Simulações e Testes: Possibilita a realização de simulações de cenários e testes de stress, fornecendo insights valiosos para a tomada de decisão.
• Análises Segmentadas: Oferece análises gráficas e analíticas segmentadas da carteira por produto, contraparte, região, setor de atividade, classificação de risco, atraso, entre outros.
• Histórico de Informações: Mantém um registro histórico de informações e resultados, facilitando o acompanhamento e a avaliação de tendências ao longo do tempo.

Com o RC Integral, as instituições têm em mãos uma ferramenta poderosa que não apenas cumpre com as normativas vigentes, mas também proporciona uma visão clara e detalhada do risco de crédito, tornando-se um aliado estratégico no processo de gestão.

• Estabelecimento de Hipóteses: A ferramenta permite o estabelecimento de uma série de hipóteses, tais como atraso no recebimento de créditos, inadimplência, antecipação de valores captados, renovação de ativos e passivos, conversão em caixa de ativos líquidos e requerimento de margem de garantia.
• Simulação de Cenários: O RL Integral possibilita a simulação de cenários em que os parâmetros acima se alterem, bem como a simulação de cenários econômicos para verificar a sensibilidade da liquidez às variações da taxa de juros e de câmbio.
• Flexibilidade: A ferramenta é adaptável a múltiplas empresas e usuários, oferecendo um ambiente multi-usuário e multi-empresas.
• Atualização de Cotações Online: O RL Integral permite a atualização de cotações online, através de link com feeds de informações de mercado, garantindo que as instituições tenham sempre acesso às informações mais recentes e relevantes.

Com o RL Integral, as instituições financeiras têm em mãos uma ferramenta poderosa que não apenas cumpre com as normativas vigentes, mas também proporciona uma visão clara e detalhada da gestão da liquidez, tornando-se um aliado estratégico no processo de gestão.

Principais características:

• Conformidade Regulatória: Atende à Resolução nº 4.557, de 23/2/2017, garantindo que as instituições estejam em conformidade com as normativas vigentes.
• Projeções Avançadas: O sistema permite a projeção de capital com um horizonte de até 5 anos em base mensal, oferecendo uma visão clara e estratégica do futuro financeiro da instituição.
• Demonstrativos Financeiros: O GC Integral é capaz de projetar diversos demonstrativos financeiros, incluindo Balanço Patrimonial (BP), Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) e Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC).
• Cenários de Carteira: O sistema permite a projeção de cenários de crescimento ou decrescimento de carteiras, adaptando-se às necessidades e estratégias da instituição.
• Inclusão de Novas Operações: Com o GC Integral, é possível incluir novas operações, considerando volume, taxas, prazos, entre outros parâmetros relevantes.
• Política e Estratégia: O sistema oferece ferramentas para definir políticas e estratégias relacionadas a dividendos, capitalização e funding.
• Hipóteses Econômico-Financeiras: O GC Integral permite a definição de diversas hipóteses econômico-financeiras, incluindo taxas de juros (como Selic e IGPM), variação cambial e custo de captação.

Com o GC Integral, as instituições financeiras têm em mãos uma ferramenta robusta e completa, que não apenas atende às exigências regulatórias, mas também proporciona insights valiosos para a tomada de decisões estratégicas.

Principais características:

• Mapeamento Detalhado: O sistema permite o mapeamento da estrutura organizacional, linhas de negócio, controles internos e de riscos, adaptando-se às características e ao perfil de cada instituição.
• Categorização de Riscos: O RO Integral oferece ferramentas para a categorização precisa dos riscos, facilitando sua gestão e controle.
• Agregação Flexível: O sistema suporta diversos níveis de agregação, alinhados às recomendações de Basiléia, proporcionando uma visão clara e estruturada dos riscos operacionais.
• Estrutura Organizacional Parametrizável: A estrutura organizacional dentro do sistema é totalmente parametrizável, permitindo adaptações conforme as necessidades da instituição.
• Registro Descentralizado de Perdas: O sistema permite o registro descentralizado e armazenamento de informações relacionadas às perdas associadas ao risco operacional, incluindo a classificação e monitoramento das perdas previstas e não previstas.
• Workflow de Aprovação: O RO Integral possui um workflow de aprovação robusto, com alçadas definidas para a esteira do incidente, garantindo que todas as etapas e informações sejam devidamente aprovadas.
• Planos de Ação: Para cada incidente registrado, é possível criar e monitorar planos de ação específicos, garantindo uma resposta eficaz e tempestiva.
• Revisão e Teste de Controles: O sistema permite a revisão de controles internos com uma frequência pré-determinada, além de possibilitar testes desses controles e a inclusão de evidências dos testes realizados.
• Fluxos de Processos e Procedimentos: Com o RO Integral, as instituições podem criar fluxos detalhados de processos e procedimentos a partir das atividades das áreas, garantindo uma visão clara e estruturada das operações.

Com o RO Integral, as instituições financeiras têm acesso a uma solução robusta e completa para a gestão de riscos operacionais e controles internos, garantindo não apenas a conformidade regulatória, mas também a eficácia na tomada de decisões estratégicas relacionadas a riscos.